Pythonでバイナリーオプションのバックテストやってみた！

先日こんなツイートをしました。

Pythonで為替の過去データを1年分の勝率、利益、曜日別、時間別の勝率、利益を分析してみた
ロジックは
・RSI 30以上以下　かつ　CCI 200以上－200以下　かつ　ボリバン　3σ上下越え pic.twitter.com/8eashFacaM
— いしくらたける＠プログラミング大好き (@tk_takeru_) 2020年11月1日

highwin:82 highlose:50
lowwin:157 lowlose:115
win:239 lose:165 total:404
HighWP: 62.12% LowWP: 57.72% WP: 59.15%
MON_WP:62.68%
TUE_WP:55.84%
WED_WP:59.74%
TUR_WP:55.55%
FRI_WP:63.21%
SAT_WP:50.0%
0 WP: 62.5%
1 WP: 43.75%
2 WP: 60.86%
3 WP: 70.96%
4 WP: 66.66%
5 WP: 54.83%
— いしくらたける＠プログラミング大好き (@tk_takeru_) 2020年11月1日

6 WP: 50.0%
7 WP: 60.0%
8 WP: 42.85%
9 WP: 73.07%
10 WP: 61.11%
11 WP: 66.66%
12 WP: 50.0%
13 WP: 66.66%
14 WP: 50.0%
15 WP: 58.82%
16 WP: 44.44%
17 WP: 52.17%
18 WP: 73.33%
19 WP: 53.33%
20 WP: 37.5%
21 WP: 50.0%
22 WP: 85.71%
23 WP: 50.0%
takeprofit:1,015,750
loss:-825,000
— いしくらたける＠プログラミング大好き (@tk_takeru_) 2020年11月1日

PL:+190,750
PF:1.2312121212121212
Max WIn: 11
Max Pro: + 46750.0
Max Lose: 6
Max DD: - 30000
Ave Pips: -207.2210676150628
という結果になりました。時間別、曜日別で取得することでロジックの細かい部分の勝ちやすいポイント負けやすいポイントを知ることができて非常に便利ですね。
— いしくらたける＠プログラミング大好き (@tk_takeru_) 2020年11月1日

3時、9時、18時、22時の勝率が70%を超えているのに対し、1時、8時、16時、20時は勝率が50％にも満たしていないですね。月曜日と、金曜日が非常に勝率が高い傾向にあるので曜日を絞ってトレードすることでさらに期待値を高めることができるますね！
— いしくらたける＠プログラミング大好き (@tk_takeru_) 2020年11月1日

こちらのツイートではPythonを使ってバイナリーオプションの取引仕様でバックテストをしていきました。

用意するものどこからでもいいのですが、MT４でダウンロードしたヒストリカルデータを使ってバックテストをしていきます。

pandasでcsvファイルを読み込んで、for文で回して条件が一致したらエントリー。エントリー条件でフラグを立ててフラグが立ってたら現在の終値と次の行の終値で差額を出して判定して勝ちと負けでカウントする流れです。

勝ち負け判定時に時間別、曜日別でもカウントして配列に入れて最後にトータルの利益のグラフも出していきます。

ではtweetとは違うロジックでRSIで25以下でHighエントリー、75以上でローエントリーという条件で実際にバックテストを実行して

USDJPY
5分後判定
RSI25-75 Rogic
ペイアウト1.85倍
エントリー額1,000円
Highエントリー勝率
Lowエントリー勝率
トータル勝率
総利益
総損失
最終利益
プロフィットファクター
曜日別勝率
時間別勝率
最大連勝数
最大利益
最大連敗数
最大損失
平均獲得Pips

これらの数値を出していきます。それではやっていきましょう！

RSI25-75バックテスト結果はこちらです

RSI25-75
highwin: 6,254 highlose: 4,797 hightotal 11,051 HighWP: 56.59 %
lowwin: 6,691 lowlose: 5,536 lowtotal 12,227 LowWP: 54.72 %
win: 12,945 lose: 10,333 total: 23,278 WP: 55.61 %
MON_WP: 55.19 %
TUE_WP: 55.78 %
WED_WP: 55.68 %
TUR_WP: 54.78 %
FRI_WP: 56.51 %
SAT_WP: 64.1 %
0_WP: 57.92 %
1_WP: 56.89 %
2_WP: 60.61 %
3_WP: 56.16 %
4_WP: 56.3 %
5_WP: 55.72 %
6_WP: 57.25 %
7_WP: 56.66 %
8_WP: 54.48 %
9_WP: 58.14 %
10_WP: 53.38 %
11_WP: 57.41 %
12_WP: 58.76 %
13_WP: 55.99 %
14_WP: 56.09 %
15_WP: 55.48 %
16_WP: 53.77 %
17_WP: 54.31 %
18_WP: 54.32 %
19_WP: 56.29 %
20_WP: 53.38 %
21_WP: 50.54 %
22_WP: 52.83 %
23_WP: 54.68 %
take: 11,003,250 Jpy
loss: 10,333,000 Jpy
PL: 670,250 Jpy
PF: 1.064864995645021
Max WIn: 16
Max Pro: + 13,600.0 Jpy
Max Lose: 11
Max DD: - 11,000 Jpy
Ave Pips: 242.41423414445774